投资组合管理理论及应用
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1.1引言投资组合(Portfolio)管理的目的是:按照投资者的需求选择各种各样的证券和其他资产组成投资组合然后管理这些投资组合以实现投资的目标投资者的需求往往是根据风险(risk)来定义的而投资组合管理者的任务则是在承担一定风险的条件下使投资回报率(return)实现最大化投资组合管理由以下三类主要活动构成:(1)资产配置(2)在主要资产类型间调整权重和(3)在各资产类型内选择证券资产配置的特征是把各种主要资产类型混合在一起以便在风险最低的条件下使投资获得最高的长期回报投资组合管理者以长期投资目标为出
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