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Excel建模之风险管理

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培训受众:

总经理、决策人员、经营控制总监、金融机构风控人员,金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员(经纪人)、投资银行从业者、商业银行从业者、风险科技从业者、风险顾问业从业者、企业财会与稽核部门、CFO 、 MIS 、 CIO

课程收益:

让您掌握最前沿的风险控制手段
利用Excel建模工具度量金融风险
全面风险管理
VaR(在险价值)
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
风险资本与经济资本的计算
各种实际案例的剖析,让您亲身体会Excel实际应用的魅力

课程大纲:

一. 风险管理的数量工具
 矩阵的应用
 基本统计的应用
 基础概率的应用
 回归分析
 时间序列分析
 蒙特卡罗模拟技术

二. 风险的确认与度量
 市场风险度量
 衍生品的风险度量
 固定收益证券风险度量
 外汇风险管理
 资产负债管理
 信用风险度量
 违约率的估计
 交易对手风险计量
 信用风险组合计量
 操作风险度量
 损失分布法LDA
 操作风险的VaR计算

三. 全面风险管理
 在险值的应用(VaR)
 风险因素映射技术
 风险贡献度的计量
 资本金的分配
 风险资本与经济资本的计算

四. 案例
 金融危机的模拟
 全公司的压力测试
 基金的业绩度量

本课程名称: Excel建模之风险管理

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