淘课网-企业专家讲师服务平台

培训受众:

总经理、决策人员、经营控制总监、金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行从业者、商业银行从业者、风险科技从业者、风险顾问业从业者、企业财会与稽核部门、CFO 、 MIS 、 CIO

课程收益:

让您掌握最前沿的风险控制手段
利用Excel建模工具度量金融风险
全面风险管理
VaR（在险价值）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
风险资本与经济资本的计算
各种实际案例的剖析，让您亲身体会Excel实际应用的魅力

课程大纲:

一. 风险管理的数量工具
 矩阵的应用
 基本统计的应用
 基础概率的应用
 回归分析
 时间序列分析
 蒙特卡罗模拟技术

二. 风险的确认与度量
 市场风险度量
 衍生品的风险度量
 固定收益证券风险度量
 外汇风险管理
 资产负债管理
 信用风险度量
 违约率的估计
 交易对手风险计量
 信用风险组合计量
 操作风险度量
 损失分布法LDA
 操作风险的VaR计算

三. 全面风险管理
 在险值的应用（VaR）
 风险因素映射技术
 风险贡献度的计量
 资本金的分配
 风险资本与经济资本的计算

四. 案例
 金融危机的模拟
 全公司的压力测试
 基金的业绩度量

本课程名称： Excel建模之风险管理

查看更多：战略管理内训课

上一篇： Excel建模之财务管理

下一篇：证券从业资格培训课程

与 Excel建模 风险管理 相关的最新课程

•采购风险控制与合规管理

•国有企业风险内控管理政策与实务

•国有企业对标一流管理提升行动专题实务辅导授课